Python中级定量经济学

本网站提供一系列关于定量经济建模的讲座。

基础工具

• 1. 新冠病毒建模
• 2. 线性代数
• 3. QR分解
• 4. 循环矩阵
• 5. 奇异值分解
• 6. 向量自回归和动态模态分解
• 7. 使用牛顿法求解经济模型

基础统计学

• 8. 基础概率论与矩阵
• 9. 一些概率分布
• 10. 大数定律 和 中心极限定理
• 11. 概率的两种含义
• 12. 多元超几何分布
• 13. 多元正态分布
• 14. 故障树不确定性
• 15. 人工神经网络简介
• 16. 随机化回应调查
• 17. 随机回答的期望效用

贝叶斯定律

• 18. 非共轭先验
• 19. AR(1)参数的后验分布
• 20. 预测 AR(1) 过程

统计与信息论

• 21. 统计散度度量
• 22. 似然比过程
• 23. 异质信念与金融市场
• 24. VAR模型的似然过程
• 25. 似然比过程的均值
• 26. 让弥尔顿·弗里德曼困惑的问题
• 27. 用贝叶斯方法解决弗里德曼和瓦尔德问题
• 28. 可交换性和贝叶斯更新
• 29. 似然比过程和贝叶斯学习
• 30. 布莱克韦尔的实验比较定理
• 31. 信息与市场均衡
• 32. 错误模型
• 33. 贝叶斯与频率主义决策规则的比较
• 34. 观点的融合：布莱克韦尔-杜宾斯定理
• 35. 递归偏好下的生存与长期动态
• 36. 信息的设计与定价
• 37. 双向学习下的市场扩散

线性规划

• 38. 最优传输
• 39. 冯·诺依曼增长模型（及其推广）

动态系统导论

• 40. 有限马尔可夫链
• 41. 库存动态
• 42. 线性状态空间模型
• 43. 萨缪尔森乘数-加速器模型
• 44. 加速原理与商业周期的本质
• 45. Kesten过程与企业动态
• 46. 财富分布动态
• 47. 初见卡尔曼滤波器
• 48. 卡尔曼滤波器进阶
• 49. 卡尔曼滤波器与向量自回归
• 50. 变量子集的向量自回归
• 51. 组织资本
• 52. 两种测量模型与投资加速数

搜索

• 53. 工作搜寻 I: McCall搜寻模型
• 54. 工作搜寻 II：搜寻与离职
• 55. 工作搜寻 III：带分离和马尔可夫工资的搜寻
• 56. 工作搜寻 IV: 拟合值函数迭代
• 57. 工作搜寻 V：风险敏感型偏好
• 58. 工作搜寻 VI：持续性与暂时性工资冲击
• 59. 工作搜寻 VII：职业选择建模
• 60. 工作搜寻 VIII：在职搜索
• 61. 工作搜寻 IX: 带学习的搜索

强化学习

• 62. 通过 Q 学习进行库存管理
• 63. 通过 Q-Learning 进行风险敏感型库存管理
• 64. 工作搜寻 X：McCall劳动者的Q学习

最优储蓄导论

• 65. 吃蛋糕问题 I：最优储蓄导论
• 66. 最优储蓄 II：数值方法吃蛋糕问题
• 67. 最优储蓄 III：随机回报
• 68. 最优储蓄 IV：时间迭代
• 69. 最优储蓄 V：内生网格法
• 70. 最优储蓄 VI：使用 JAX 的 EGM

收入波动问题

• 71. 收入波动问题 I：离散化与 VFI
• 72. 收入波动问题 II：乐观策略迭代
• 73. 收入波动问题 III：内生网格法
• 74. 收入波动问题 IV：暂时性收入冲击
• 75. 收入波动问题 V：资产随机收益

LQ控制

• 76. LQ控制：基础
• 77. LQ控制的拉格朗日方法
• 78. 消除交叉项
• 79. 永久收入模型
• 80. 永久收入 II：线性二次方法
• 81. 稳健永久收入与定价
• 82. 确定性等价
• 83. 确定性等价与模型不确定性
• 84. LQ 永久收入模型
• 85. 不完全市场与完全市场下的消费平滑
• 86. 稳健消费平滑与预防性储蓄
• 87. 稳健 LQ 贝利模型
• 88. 通过库存实现生产平滑

宏观经济学中的有限理性

• 89. 一种奇特的有限理性定义
• 90. 世代交叠货币经济中的适应性主体
• 91. 学习、近似与均衡计算
• 92. 汇率不确定性、学习与实验
• 93. 遗传算法与分类器系统
• 94. 人工智能主体中作为交换媒介的货币
• 95. 1993 年对宏观经济学中有限理性前景的展望

菲利普斯曲线权衡

• 96. 美国通货膨胀的兴衰
• 97. 信誉问题
• 98. 可信的政府政策
• 99. 适应性预期与费尔普斯问题
• 100. 最优错误设定信念
• 101. 自我确认均衡
• 102. 适应性学习与逃逸动态
• 103. 逃离纳什通胀
• 104. 先验、逃逸与学习循环
• 105. 失落的征服：2020 年代的美联储政策
• 106. 漂移与波动率

最优增长

• 107. Cass-Koopmans模型
• 108. Cass-Koopmans竞争均衡
• 109. 带扭曲性税收的Cass-Koopmans模型
• 110. 带扭曲性税收的双国模型

多主体模型

• 111. 就业与失业的湖泊模型
• 112. 具有内生工作发现率的湖泊模型
• 113. 理性预期均衡
• 114. 线性理性预期模型中的稳定性
• 115. 马尔可夫完美均衡
• 116. 不确定性陷阱
• 117. 艾亚加里模型
• 118. 使用内生网格法的Aiyagari模型
• 119. 代际交叠模型中的转型
• 120. 长寿、异质性个体、世代交叠模型
• 121. 为社会保障融资的两种计算方法

资产定价与金融

• 122. 资产定价：有限状态模型
• 123. 随机消费、风险规避与资产回报的时间行为
• 124. 用广义矩方法估计欧拉方程
• 125. 带有阿罗证券的竞争均衡
• 126. 异质信念与泡沫
• 127. 贝叶斯学习下的投机行为
• 128. 理性学习与理性预期
• 129. 自指模型中的最小二乘学习
• 130. 资产价格的仿射模型
• 131. 恢复定理
• 132. 长期风险：一种算子方法
• 133. 误设定下的恢复

数据与实证

• 134. 用Pandas处理面板数据
• 135. Python线性回归
• 136. 最大似然估计
• 137. 失业的线性模型
• 138. 具有非对称冲击的失业动态
• 139. 货币数量论的两个例证

拍卖

• 140. 一价和二价拍卖
• 141. 多种商品分配机制

其他

• 142. 故障排除
• 143. 参考文献
• 144. 执行统计